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本周,加密货币期权到期引发了对名义价值超过35亿美元的关注。大量即将到期的期权预计将在市场上短期内造成波动性。
这些即将到期的期权与全球不确定性上升以及地缘政治紧张局势同步发生,因此交易者和投资者应做好应对影响的准备。
数据显示,在Deribit平台上,超过35亿美元的比特币和以太坊期权将于今日到期,其中大部分为比特币合约。今天,将有27,959份比特币期权合约到期,名义价值高达29亿美元。
最大痛苦水平为106,500美元,略高于当前比特币的价格。在这一水平上,期权交易者将遭受最大的损失。
与此同时,今天将有246,849份以太坊合约到期,名义价值达到6.176亿美元。
根据Deribit的数据,这些即将到期的期权具有1.14的看跌-看涨比率。最大痛苦水平或行权价为2,650美元。值得注意的是,以太坊的看跌-看涨比率为1以上,显示出看跌(出售)期权比看涨(购买)期权更为普遍。
以太坊的看涨和看跌期权分布表明市场倾向于保护ETH价格下跌的风险,这基于其较高的看跌-看涨比率为1.14。
截至本文撰写时,比特币交易价格为104,342美元,远低于其行权价106,500美元。同样,以太坊也低于其最大痛苦水平2,650美元。截至发稿时,以太坊的交易价格为2,515美元。
根据加密货币期权交易中的最大痛苦理论,随着期权接近到期日,标的资产的价格往往会趋向于行权价。在这里,大多数期权(看涨和看跌)将毫无价值地到期,给期权持有者带来最大的财务损失(或“痛苦”)。
该理论基于这样的假设:做市商或大型机构参与者(聪明资金)通常是期权交易的另一方,他们可能通过交易或对冲活动影响标的资产的价格。他们的行动推动价格向最大痛苦点靠拢。
当做市商在期权无价值到期时获利时,他们会收取溢价而不支付赔偿。
Greeks.live分析师强调了熊市主导地位,因为可以看到许多交易者转向购买看跌期权以获得保护。Deribit指出,以太坊的上涨流动正进入到期阶段。
这与以太坊的最大痛苦点形成对比,表明潜在的波动性,因为期权到期通常会触发价格波动,尤其是在流动情况违背最大痛苦预期时。
Greeks.live的分析师试图解释看跌保护策略,这是在交易者对下行风险进行对冲时所显示出来的。
据分析师称,交易者正在购买看跌价差和保护性看跌期权,战略性地调整自身仓位,经过数月的看涨情绪后。
高波动环境正在创造吸引人的看跌保护机会,交易者预计会有两个标准差事件和来自意外新闻催化剂的重大价格波动。”
在此方面,催化剂包括中美贸易协议、最近的经济指标如美国消费者价格指数通胀数据,以及以色列-伊朗战争的发展。
根据摩根大通的说法,中东的升级可能会阻碍美联储实现2%通胀目标的努力。
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